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财通证券-“拾穗”多因子系列报告(第9期):牛市抢跑者,低Beta一定代表低风险吗?-190416
投资要点:牛市抢跑者:低Beta一定代表低风险吗?2019年迄今为止,在所有风格因子中Beta因子的表现最为抢眼,在样本区间内已经获得了5.36%的高收益,纯Beta因子的表现甚至...[详细]
2019-04-16 分享者:ben_1985 作者:陶勤英 评级: 页数:21 页
光大证券-衍生品周报:期权PCR再回历史高位-190414
布林带保持看多信号,期权布林带策略净值上涨。本周上证50ETF周度下跌1.12%。期权布林带策略信号保持看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨2.37%。成交量回升,成交量PCR...[详细]
2019-04-16 分享者:kel99 作者:祁嫣然 评级: 页数:8 页
光大证券-RSRS择时模型日报:指标仍乐观,观点偏好大盘-190415
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指,对上证50观点偏谨慎。今日(4月15日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-04-16 分享者:huhupipi 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
东方证券-《因子选股系列研究》之五十三:基于因子组合FMP的因子加权方法-190415
研究结论Alpha因子和因子组合FMP完全等价,在一个股票协方差下,两者可以相互转换,通过因子组合可以完全的表征alpha因子。理想情况下,均值方差优化框架下的组合权重完全正比例与...[详细]
2019-04-16 分享者:hannibalwu 作者:朱剑涛,王星星 评级: 页数:22 页
国信证券-金融工程数量化投资日报:单向波动差值择时日报,市场调整, 模型观点不改-190415
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至4月12日)表1跟踪指数均继续看多。单向波动差值周均值为负,但目前各指数RPS值均维持超90%高位。...[详细]
2019-04-16 分享者:wai11a 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
光大证券-行业景气度研究系列报告之三:资源型行业,仰观俯察,链串周期-190414
2018年11月,我们在报告《资源型行业:周期轮动,存者为王——行业基本面选股系列报告之九》中,探索了资源型行业内选股逻辑和选股指标,并发现该行业内大宗商品价格与对应板块指数具有较...[详细]
2019-04-16 分享者:youngfish00 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:22 页
光大证券-量化择时周报:不恐慌,短期调整或结束-190413
A股择时观点:市场情绪保持乐观,短期调整或结束。本周市场宽基指数震荡回落,创业板指周度下跌4.59%,跑输其它宽基指数。上证综指、上证50周度下跌1.78%、1.07%。站在当前,...[详细]
2019-04-15 分享者:barleyL 作者:刘均伟,祁嫣然 评级: 页数:11 页
民生证券-量化监控及热点解析2019年第14期:融资环境改善进一步确认,继续看好低估值和中小市值因子-190415
报告摘要:市场监控:整体换手率下行,市场仍处较热区间市场估值:大盘估值处中低位,中证500估值仍处低位行业估值:绝大部分行业仍处中位数下,地产处历史低位市场换手率:整体换手率下行,...[详细]
2019-04-15 分享者:一指旺金 作者:徐玉宁,马自妍 评级: 页数:12 页
天风证券-量化择时周报-190414
量化周观点·赚钱效应依旧存在重回升势我们上周日的周报"市场时隔一年进入上行趋势,建议保持积极,在调整中增加配置。市场将开始关注3月信贷数据情况,市场波动或将加大,在上行趋势结束之前...[详细]
2019-04-15 分享者:姬睿君 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
光大证券-场内基金与创新产品周报:首批四只日本 ETF 申报,跨境 ETF 迎来新品种-190414
四只日本ETF申报,跨境ETF再添新品种。2018年10月26日上交所就与日本交易所集团(jpx)签署更紧密合作谅解备忘录,意在共同推动中日ETF互通,时隔半年首批4只日本ETF已...[详细]
2019-04-15 分享者:扬花 作者:邓虎 评级: 页数:18 页
光大证券-资产配置与基金推荐周报:密切关注利率、经济数据对A股的影响-190414
在某一些拐点性质的历史时段,经济、盈利数据尚不明朗,此时利率数据会与指数走势呈现较为明显的负相关关系。通过构建短期利率单指标择时策略,各指数的利率择时都大幅降低了回撤,在2008、...[详细]
2019-04-15 分享者:100503 作者:邓虎 评级: 页数:19 页
天风证券-戴维斯双击今年累计超额基准14.64%-190414
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的"双击"。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2019-04-15 分享者:华界大联盟荣哥 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
东北证券-金融工程研究报告:市场还有2周进入危险区域-190414
报告摘要:全球股市回顾:本周全球股市整体涨跌不一。其中,中证100指数-1.12%(年初至今30.60%),纳斯达克指数0.57%(年初至今20.33%),法国CAC指数0.48%...[详细]
2019-04-15 分享者:Adele 作者:肖承志 评级: 页数:15 页
国盛证券-量化周报:短调不改市场中期上涨趋势-190414
短调不改市场中期上涨趋势。上周市场出现了一波调整,在我们的体系里,这是一波30分钟级别调整。目前来看,上周的调整并没有改变市场大的结构:50、300、上证指数、深证成指、中证500...[详细]
2019-04-15 分享者:lance925 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:27 页
东北证券-金融工程复盘笔记-190414
每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为汽车(35)、机械(27)、基础化工(24)、医药(24)、电力及公用事业(22)、农林牧渔(22),个股...[详细]
2019-04-15 分享者:ferrarizyj 作者:肖承志 评级: 页数:9 页
光大证券-金工量化周报:因子组合均跑赢基准,业绩趋势800内组合超额4个百分点-190415
多因子模型:本周组合均跑赢基准因子表现:小市值因子表现较好,质量因子大幅回撤。组合表现:光大Alpha2.0(因子择时全A150)组合下跌0.98%,同期中证500指数下跌2.68...[详细]
2019-04-15 分享者:xiyu08587881 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:34 页
华创证券-金融工程行业周报:机构仓位三周连升,量能不足看多仍需等待-190414
本周回顾上周我们给出上涨信号仍需确认的观点。市场虽然迎来了4月开门红,但是在2019/04/04与2019/04/08冲高回落的行情带动下,市场整体持续走弱,成交量一直处于全线收缩...[详细]
2019-04-15 分享者:weiying3 作者:王小川 评级: 页数:13 页
财通证券-金工点评:波动率仍有下行空间-190413
情绪转谨慎4月12日50ETF收于2.906,本周下跌1.12%。交易额PCR由4月4日的0.391上升至4月12日的0.8435,PCR显示市场情绪偏谨慎。4月12日平值认购与认...[详细]
2019-04-15 分享者:luoyue 作者:陶勤英 评级: 页数:17 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190415
投资要点上周表现上周(2019.04.08~2019.04.12),中证800等权指数涨跌幅为-2.65%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-3.08%,策略超额收益率为-...[详细]
2019-04-15 分享者:sunjuxing 作者:唐军 评级: 页数:7 页
东方证券-东方量化策略周报-190414
研究结论市场观点:上周各大指数均有所回调,全周沪深300指数跌1.81%,中证500跌2.68%,中证1000跌2.54%。上周各大指数回调期间各自的趋同也有所回落,市场下行阻力较...[详细]
2019-04-15 分享者:maisie0823 作者:朱剑涛 评级: 页数:24 页
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